Moving Average - Poin Pembicaraan:
Dalam analisa teknikal, Moving Average adalah indikator yang digunakan untuk mewakili harga penutupan rata-rata pasar selama periode waktu tertentu. Trader sering menggunakan Moving Average karena dapat menjadi indikasi yang baik dari momentum pasar saat ini.
Dua Moving Average yang paling umum digunakan adalah Simple Moving Average (SMA) dan Exponential Moving Average (EMA). Perbedaan antara Moving Average ini adalah bahwa simple Moving Average tidak memberikan bobot apapun pada rata-rata dalam kumpulan data sedangkan exponential Moving Average akan memberikan bobot lebih pada harga saat ini.
Seperti yang dijelaskan di atas, Moving Average yang paling umum adalah simple Moving Average (SMA) dan Exponential Moving Average (EMA). Hampir semua paket grafik akan memiliki Moving Average sebagai indikator teknis.
Simple Moving Average hanyalah rata-rata semua titik data dalam rangkaian dibagi dengan jumlah titik. Tantangan pada SMA ini adalah bahwa semua titik data akan memiliki bobot yang sama yang dapat mendistorsi cerminan sebenarnya dari tren pasar saat ini.
EMA dikembangkan untuk memperbaiki masalah ini karena akan memberikan bobot lebih pada harga terkini. Ini membuat EMA lebih sensitif terhadap tren pasar saat ini dan berguna saat menentukan arah tren.
Rumus matematika untuk masing-masing dapat ditemukan di bawah ini:
Simple Moving Average:
| Dimana: A = adalah masing-masing titik data n = Jumlah periode waktu |
Sebagai contoh, lihat SMA 5 hari pada grafik harian EUR/USD dan harga penutupan selama 5 hari seperti sebagai berikut:
| Hari 1: 1,321 Hari 2: 1.301 Hari 3: 1,325 Hari 4: 1,327 Hari 5: 1,326 SMA = (1,321 + 1,301 + 1,325 + 1,327 + 1,326) / 5 SMA = 6,6 / 5 SMA = 1,32 |
Exponential Moving Average:
Dimana:
EMAt = EMA hari ini
Vt = Nilai hari ini
EMAt = EMA hari ini
s = smoothing
d = jumlah hari
Langkah-langkah untuk menghitung EMA:
[2 ÷ (jangka waktu yang dipilih + 1)]. Jadi, untuk Moving Average 10 hari, pengganda adalah [2 / (10 + 1)] = 0,01818.
Misalnya, dengan melihat EMA 10 hari untuk sebuah saham, tabel di bawah ini menampilkan bagaimana EMA akan dihitung:
| TANGGAL | HARGA | SMA 10 HARI | MENGHALUSKAN KONSTAN 2 / (10 + 1) | EMA 10 HARI | |
| 1 | 24-Apr-18 | 23.24 | |||
| 2 | 25-Apr-18 | 22.99 | |||
| 3 | 26-Apr-18 | 22.85 | |||
| 4 | 27-Apr-18 | 23 | |||
| 5 | 28-Apr-18 | 22.96 | |||
| 6 | 29-Apr-18 | 22.21 | |||
| 7 | 30-Apr-18 | 21.99 | |||
| 8 | 1-Mei-18 | 22.43 | |||
| 9 | 2-Mei-18 | 22.24 | |||
| 10 | 3-Mei-18 | 22.55 | 22.65 | 22.65 | |
| 11 | 4-Mei-18 | 22.15 | 22.54 | 0.1818 | 22.56 |
| 12 | 5-Mei-18 | 22.39 | 22.48 | 0.1818 | 22.53 |
| 13 | 6-Mei-18 | 22.38 | 22.43 | 0.1818 | 22.5 |
| 14 | 7-Mei-18 | 22.61 | 22.39 | 0.1818 | 22.52 |
| 15 | 8-Mei-18 | 23.36 | 22.43 | 0.1818 | 22.67 |
| 16 | 9-Mei-18 | 24.05 | 22.62 | 0.1818 | 22.92 |
| 17 | 10-Mei-18 | 23.75 | 22.79 | 0.1818 | 23.07 |
| 18 | 11-Mei-18 | 23.83 | 22.93 | 0.1818 | 23.21 |
| 19 | 12-Mei-18 | 23.95 | 23.1 | 0.1818 | 23.35 |
| 20 | 13-Mei-18 | 23.63 | 23.21 | 0.1818 | 23.4 |
Tujuan utama dari Moving Average adalah untuk menghilangkan fluktuasi jangka pendek di pasar. Karena indikator ini Average mewakili harga penutupan rata-rata selama periode waktu tertentu, MA memungkinkan trader mengidentifikasi keseluruhan tren pasar dengan cara yang sederhana.
Manfaat lain dari indikator ini adalah bahwa ini adalah indikator yang dapat disesuaikan yang berarti bahwa trader dapat memilih kerangka waktu yang sesuai dengan tujuan perdagangan mereka. Moving Average sering digunakan untuk entri pasar serta menentukan kemungkinan level support dan resistance, juga sering bertindak sebagai level resistensi ketika harga diperdagangkan di bawah MA dan bertindak sebagai level dukungan ketika harga diperdagangkan di atas Moving Average.
Ada 3 cara pedagang menggunakan Moving Average:
1. Untuk menentukan arah tren:
Saat harga cenderung lebih tinggi, Moving Average akan menyesuaikan dengan juga bergerak lebih tinggi untuk mencerminkan kenaikan harga. Ini bisa diartikan sebagai sinyal bullish, di mana trader mungkin lebih memilih peluang membeli.
Kebalikannya akan benar jika harga secara konsisten diperdagangkan di bawah indikator Moving Average, di mana trader kemudian lebih memilih peluang sell karena pasar menandakan tren turun.
2. Moving Average untuk level support dan resistance:
Moving Average dapat digunakan untuk menentukan level support dan resistance setelah trader melakukan perdagangan.
Jika trader melihat Moving Average cenderung lebih tinggi, mereka dapat memasuki pasar pada pengujian ulang Moving Average. Begitu juga jika trader sudah lama berada di pasar uptrend, maka Moving Average bisa digunakan sebagai level stop loss. Kebalikannya berlaku untuk tren turun.
Grafik di bawah ini adalah contoh bagaimana Moving Average dapat digunakan baik sebagai level support dan resistance.
3. Memanfaatkan beberapa Moving Average
Sangat umum bagi trader menggunakan beberapa indikator Moving Average di satu grafik, seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini. Ini memungkinkan para trader untuk secara bersamaan menilai tren jangka pendek dan jangka panjang. Saat harga melintasi di atas atau di bawah level yang diplot pada grafik, ini dapat diartikan sebagai kekuatan atau kelemahan untuk pasangan mata uang tertentu. Metode menggunakan lebih dari satu indikator ini dapat sangat berguna dalam pasar yang sedang tren dan mirip dengan menggunakan osilator MACD .
Saat menggunakan beberapa Moving Average, banyak trader akan melihat kapan garis akan bersilangan. Fenomena ini disebut sebagai 'The Golden Cross' saat pola bullish terbentuk dan 'The Death Cross' saat polanya bearish.
Golden cross diidentifikasi ketika Moving Average jangka pendek (seperti MA 50) melintasi di atas Moving Average jangka panjang (seperti MA 200), sedangkan Death Cross mewakili MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang. Trader dengan posisi long, harus melihat Death Cross sebagai waktu untuk mempertimbangkan menutup perdagangan sementara mereka yang dalam perdagangan pendek harus melihat Golden Cross sebagai sinyal untuk menutup perdagangan.
Singkatnya, Moving Average adalah indikator umum yang digunakan oleh trader untuk menentukan tren di pasar. Banyak trader menggunakan lebih dari satu Moving Average pada satu waktu karena ini memberikan pandangan pasar yang lebih holistik. MA ini sering digunakan untuk menentukan entri pasar serta level support dan resistance.